Uacredity.com

Все про гроші та бізнес

Застосування VSA аналізу на форексі

Зміст статті

  • Поняття VSA
  • Генеалогія
  • Універсальність
  • Чому це працює
  • Дія VSA
  • Багато біржові торговці розглядають ринок за допомогою фундаментального або технічного аналізу. Але існує ще один підхід аналізу ринку, що поєднує компоненти вищевказаних способів. Він називається «аналізом по спред обсягу».

    Поняття VSA

    Мета VSA полягає у виявленні першопричини варіювання ціни, а саме, неврівноваженість між ринковим попитом і пропозицією, створювана ринковими операторами, які спеціалізується на цінні папери, зернових ф’ючерсах, інвалюті.

    VSA базується на зв’язку трьох складових, відображених на графіку, які надають допомогу у встановленні попиту і пропозиції, а також ймовірного короткочасного напрямки ринкового пересування.

  • Обсяг торгів на ціновому барі;
  • Діапазон бару;
  • Вартість закриття спреда.
  • Ці зміни дають можливість визначити період знаходження ринку: накопичення, підвищення вартості, дистрибуції або вартісне зниження. Однак багато новачків-трейдери не мають поняття, наскільки важливим є аналіз за методикою VSA. Ймовірно, це пов’язано з недостатніми інформаційними даними про аналіз. Пояснювати цінової графік без обсягу рівнозначно тому, як купувати транспортний засіб без двигуна.

    Для раціонального проведення аналізу інформації за обсягом, важливо запам’ятати, що гістограма відображає лише частку необхідних даних. Інша ж частина відображає вартісної графік — цінової спред на барі.

    Завдяки аналізу обсягу можна отримати дані про активність на ринку, тоді як вартісної спред вказує на пересування цін при цьому обсязі.

    Генеалогія

    VSA — модернізована видозміна методики, яка була колись розроблена Річардом Вайкофом в 1888 році. Через 23 роки трейдер став опубліковувати потижневі ринкові прогнозування. Ще через 20 років він зміг випустив книжкове видання, яке неодноразово перевидавався з тих часів. Зараз метод Вайкоффа вивчають економічні факультети багатьох навчальних закладів.

    Колись прославлений біржовий торговець 60-70-х років Том Вільямс протягом 15 років допрацьовував теорію Вайкоффа, доповнивши її інструментом ціни закриття, ціновим спредом і його зв’язком з обсягом. Спостерігаючи за торгової динамікою синдикату, йому вдалося вивести кілька закономірностей, завдяки яким в 1993 році він пропогандіровал свою методику.

    Універсальність

    Техніка VSA функціонує на всіх ринках і вартісних рівнях, де біржові торговці можуть мати у своєму розпорядженні інформаційними даними про обсяги.

    Мало хто ринки відображають конкретний предметний об’єм,, наприклад, при торгах по окремих акціях. На інших ринках біржові торговці мають інформаційні дані за обсягом, сформованому на тиках, якщо говорити про аналіз VSA на ринку Форекс. У зв’язку з тим, що Форекс не має централізованої біржі, очевидні цифри продаваного обсягу приховані. Однак це положення аж ніяк не забороняє проаналізувати обсяг торгів на золотовалютний ринку.

    Обсяг дає інформаційні дані про динамічність ринкових операторів кожного бару. Якщо торгові обсяги значні, злягання очікувати появу на ринок великих операторів. Якщо малий, угоди укладаються серед роздрібних біржових торговців без включення вищевказаних.

    Оскільки VSA — багатофункціональна методологія, яка має стосунок до всіх ринків, вона також може бути застосована і для тимчасових діапазонів.

    Незалежно від використовуваного трейдером графіка, основи аналізу будуть ідентичними. Безсумнівно, якщо пропозиція переважає на 3-хвилинному графіку, подальше зниження буде незначним в порівнянні зі схожим ростом пропозиції на тижневої гистограмме.

    Чому це працює

    Кожним ринком керує попит і пропозицію. Якщо покупки перевершують обсяг продажів, ринок рухається вгору, і, навпаки.

    Ринок з піднімається трендом зобов’язаний мати обсяг покупок, який перекриває продажу. Але найголовнішим обставиною для нього є зростання і відсутність великої кількості пропозицій. Лише в цій ситуації ринок зможе продовжити сходження.

    Багато біржові торговці підзабувати, що великий обсяг покупок колись займав позицію на початковому етапі з низькою вартістю, будучи накопичувальної складової. Багатозначний обсяг покупок на графіках відноситься до падаючих барам з великим зростанням обсягу.

    Згідно VSA ринкову силу зумовлюють спадні бари, для яких повинна бути нестача покупок з метою підтримки вартісного рівня. Винятковими ж гравцями, що забезпечують великі обсяги покупок, є високопрофесійні оператори. Вони починають реалізацію на висхідних барах з високим зростанням торгового обсягу. У підсумку ринок знижується через надто малі обсяги покупок.

    Дія VSA

    Схема появи пропозиції на ринку проста. Нижерасположенной схема відображає 30-хвилинний графік пари американського долара і швейцарського франка, на прикладі якого можна зробити побарний аналіз VSA. Ринок йшов на підйом до тих пір, поки не графіку не зафіксувався бар, позначений 1. Варто звернути увагу на зростання обсягу на цьому барі, що є ознакою входу на ринок професіоналів.

    Натренований біржовий торговець знає, якщо бар закритий на середині при великих обсягах торгів, значить, трейдери, які грають на підвищення, незабаром опиняться в збитку.

    На барі, позначеному 2, професіонали продовжують торги. Бар 3 завершується зниженням, бо свідчить про великий обсяг продажів.

    Далі професіонали реалізували свої активи «стаду» або «слабким гравцям». Через те, що більше ніхто не може далі пересувати вартість, починає її падіння (графік 3). Єдині ж гравцями, які здатні забезпечити великі обсяги покупок — високопрофесійні оператори. Але вони раніше реалізували обсяги за високою вартістю в період фазової дистрибуції.

    Коли вартість знижується до виграшного рівня, професіонали заповнюють ринок і починають набувати покупки по оптовій вартості у «слабких гравців», які змушені здійснювати продажу зі значними втратами.

    Таким чином, відбувається круговорот. Такий принцип роботи у всіх ринків, з огляду на те, що професійні оператори працюють на всіх ринках і тимчасових діапазонах.

    Все про гроші та бізнес
    Зараз ви знаходитесь тут:
    Схожі записи: