Виставляємо стоп-лосс правильно
Зміст статті
Більшість трейдерів вважає, що стоп-лосс — це інструмент, що дозволяє запобігти втратам. Однак це неправда, адже розтрати несуть абсолютно всі біржові торговці. І цей факт незаперечний.
З точки зору управління капіталовкладеннями стоп-ліміт — інструмент, який дає можливість обмежувати максимальний збиток, що може стати причиною повного «зливу» депозиту, Також стоп — лосс виступає своєрідним дороговказом помилкової інтерпретації нинішнього комерційного становища.
Виходячи з психологічних аспектів торгівлі, учасники біржі підрозділяються на підтипи: розставляють стоп — лосс як близько до точки входження, що проявляється на загальному торговельному результаті і тих, які, навпаки, ставлять стоп — лосс на віддалені позиції від входу, прагнучи «почекати» цінове варіювання не на їхню користь.
Перед тим як перейти до методик, які вирішують питання, як правильно виставити стоп-лосс, варто ознайомитися головними помилки трейдерів, що виникають при постановці інструменту.
Сама загальнопоширених помилка — використання фіксованого стоп — ліміту. Така методологія зустрічається в індикаторних системах торгівлі, в правила ТС яких вводиться обмеження з конкретним числом пипсов.
Розташування стоп — ліміту на рівнях підтримки — опору. Про спростування цього факту пишуть все книги по трейдингу. Однак насправді виставляння стоп — лімітів на високих позиціях раціонально, але виставляти їх саме на рівні неприпустимо. І це видно на прикладі.
Часовий графік EUR / USD. Покажчиками позначені свічки, на пробій яких були виставлені ордера біржових торговців. Хрестиками ж зафіксовані ймовірні стопові формації, де торговці поставлять свої стопи. Перший з них (1,2938) — агресивний, і шанс його спрацьовування досить високий. Другий (1,2993) — консервативний, але розміщення ордерів по шансах низько, оскільки для цієї угоди паритет ризику і прибутку неможливий. Останній рівень (1,2948) — найкращий для розміщення стопа.
Надалі вартість знижується до рівня, прорисовуючи новий пік, перевищує попередній рівень на 1 піпса. І, поза всяким сумнівом, спрацьовують стоп — ордера біржовиків. Вартість поповнюється «фінансової дотацією» для подальшого пересування. В такому випадку стоп — ліміт раціонально було розмістити вище або нижче рівня підтримки / опору.
Не забувайте, що рівень видно не тільки вам!
Його відстежують багато учасників торгів. Виграшно його «торкнутися» для спрацьовування стоп — лоссов маркет-мейкеру. І, не сумнівайтеся, немає необхідності володіння інсайдерською інформацією або доступом до серверів ДЦ, щоб переконатися в зосередженні ордерів.
Розрахунок стоп-лосс на основі суми депозиту. Це ще одна часто зустрічається помилка. Припустимо біржовий торговець, точно виявив позицію стоп — ліміту. Але цей ризик не потрапляє під систему управління вкладеннями. І замість скорочення обсягу угоди або її пропуску, торговець біржі починає «скорочувати» стоп-лосс. Приклад.
За тренду з’явився пін-бар. Згідно з умовами роботи з пинами, необхідно поставити ордер на пробій барного мінімуму, а стоп — лосс за його максимальне значення. У даній ситуації стоп зафіксувався б на 100 пунктів, що при обсязі 0,1 лот = 100 $. Припустимо, цей ризик неприпустимий. Але можна скоротити розмір, наприклад, до 0,05 лот або ж проігнорувати попередження. Зниження стоп — ліміту було б помилкою.
Чи не «пристосовуйте» угоду під внесок, а «підлаштовуватися» його під угоду.
Розглянувши вищевказані основні помилки, що здійснюються торговцями біржі, які задаються питанням, як правильно виставити стоп-лосс, варто приділити увагу їх методикам.
Критерії розміщення стоп-лосс
Стоп — ліміт, який знаходиться поруч з зонами попиту і пропозиції — рівнями підтримки та опору. Про цей нюанс зазначено вище.
Цей метод має надзвичайно аналітичний характер. Не кожен біржовик — новачок має навички «на око» визначати зони цінового скупчення і вираховувати стопові формації. У цій ситуації має велике значення досвід і вміння. Але, незважаючи на це, дана методика найкраща, оскільки саме вона ґрунтується на поведінці цінового рівня.
Стоп — ліміт, який базується на волатильності (стоп — ліміт по ATR).
Даний показник — це усереднений значення варіювання ціни від її мінімального до максимального положення за фіксований період часу. Тому, якщо ви знаєте, приблизний проміжок, який може пройти ціна за певний час, ви має безперечну перевагу.
Щоб визначити показник волатильності, використовують стандартний індикатор ATR (Average True Range), періодичність якого дорівнює 7. При цьому позиція осцилятора щодо рівня перекуповування / перепродажу неважлива. Цінно цифрова величина, яка вказує усереднений показник волатильності за певний термін. Приклад на малюнку:
Пара валют EUR / USD. Існує денний підтриманий пін-бар, який знаходиться на свінг-хай. Необхідно відпрацювати даний сет-ап. Зафіксувати відкладений ордер на лоу-бар, а стоп-лосс прибрати за хай.
Баровий діапазон — 90 пипсов. ATR вказує на усереднену волатильність в 94 пп. Задуманий стоп-лосс в даній угоді був би встановлений відповідно до середнім значенням показника валютної пари. Однак це не означає, що на наступних барах ціна не покаже зміцнення або посилення усередненого діапазону.
Розміщення стоп-ліміту згідно рівнів Фібоначчі
Це ще одна з загальнопоширених методологій безпомилкового виставлення стоп-ліміту, яка базується на рівнях корекції Фібоначчі.
Якщо вхід проводився від одного з фибо-рівнів, то стоп-ліміт необхідно розміщувати на наступному рівні або через позицію. Приклад.
Скажімо, ви вирішили відкрити покупку від рівня 23,6%. Значить, позиція для розміщення стоп-лосс потрібно відшукувати або на рівні в 38,2% або 50%. Даний крок непростий, адже необхідно вміти правильно будувати фибо — рівні.
