Взаємозв’язок валютних пар на Forex

Зміст статті

  • Як застосовувати кореляцію валют
  • Приклад
  • В не залежності від того з яким інвестиційним ринком ви взаємодієте і наскільки різними активами оперуєте, важливо пам’ятати про те, що всі дії і зміни тісно пов’язані між собою. Будь-які зміни на одному ринку неодмінно вплинуть на стан і динаміку іншого і навпаки. Тому кожному з трейдерів оперує інвестиціями знайоме таке поняття як кореляція валютних пар на Форекс (або на будь-якому іншому ринку).

    Кореляція — ні що інше як зв’язок між різними видами валют чи інших фінансових активів, вона являє собою зміни щодо їх вартості по відношенню один до одного в певний період часу. Такі зміни обчислюються за допомогою коефіцієнта в діапазоні від +1 до -1. Позитивний показник говорить про те, що обидві фінансові величини переміщаються в одному напрямку і відрізку часу. Негативне значення вказує на те, що фінансові величини, навпаки, між собою віддаляються і рухаються в протилежних напрямках в 100% таймфрейме. Трапляється, коли це значення дорівнює нулю. Це говорить про те, що валютні активи не взаємодіють один з одним і можуть бути пов’язані лише випадковим чином.

    Для успішної роботи, крім індивідуальної стратегії кожному інвестору потрібно враховувати взаємозв’язок валютних пар на Форекс. Для цього слід проводити постійний моніторинг взаємодій валютних пар на кожному ринку з урахуванням певного часового інтервалу. При цьому одні пари можуть рухатися в абсолютно різних напрямах, а інші — переміщатися в одному напрямку, але при цьому мати тимчасову затримку, треті — переміщаються в одному напрямку і часу.



    Кореляційний коефіцієнт дуже не стабільний і може сильно змінюватися навіть в короткому інтервалі часу. Відстежувати подібні зміни краще раз на місяць або хоча б раз в квартал. Виробляти подібний аналіз можна самому, використовуючи для роботи звичайну таблицю Excel, але для спрощення та скорочення часу на прорахунки можна скористатися вже готовими системами, наданими в світовій мережі. Робота з таким ресурсом потребуватиме певних навичок, але такі калькулятори набагато зручніше і практичніше в зверненні.

    Як застосовувати кореляцію валют

    Природно кожен трейдер буде намагатися уникати тих позицій, які переміщуються в одному часовому відрізку і при цьому один одного врівноважують. Розглянемо на прикладі USD / CHF і EUR / USD. Якщо обидві ці пари валют в 100% таймфрейме пересуваються в різних напрямках і трейдер почне з ними працювати, то, швидше за все, сенсу така покупка просто не матиме. У той час, коли USD / CHF буде падати в ціні, друга пара буде рости і навпаки. Тому слід відмовитися від таких комбінацій і віддати перевагу іншому співвідношенню, кореляції в яких будуть рівносторонньо позиції збільшувати.

    На фінансових ринках є кілька основних видів валют, які взаємодіють з американським доларом і при цьому мають зв’язок і між собою. Найпоширеніші це: швейцарський франк, новозеландський і австралійський долар, британський фунт і, звичайно ж, євро (AUD / USD і NZD / USD, GBP / USD, EUR / USD). Грошова одиниця США буде здавати позиції, якщо фінансові активи будуть підніматися в ціні. Тому відстеження кореляції валютних пар дасть можливість управляти торгівлею з найменшими ризиками. Іншими словами, взявши до уваги зміни в певних комбінаціях пар, можна перенаправити суми торгових позицій, диверсифікуючи ризики.

    Ось таблиця кореляції валютних пар, можна побачити які зміни можуть мати ті чи інші пари відносно один одного:

    Таблиця кореляції

    Також можна використовувати відмінність в ціні у різних пар для одного пункту. Для прикладу: виберемо дві різні пари, які мають практично 100% негативну кореляцію. Але, при цьому, в однієї з пар величина вхідного лота буде дорівнювати 8,7 $, а в іншої лише 7,5 $. Використовуючи другу пару, трейдер зможе підстрахувати себе для роботи з першої валютною парою. Переміщення деяких союзних пар також може спричинити за собою і переміщення інших, але з великим таймфрейме.

    Також потрібно пам’ятати і про те, що необхідно враховувати не тільки зміни між валютними парами. Зміни між самими інвестиційними ринками важливі не менше. Наприклад, кореляція між доларом США і золотом. Ці зміни значні, в той момент, коли ціна на золото зростає, вартість американського долара буде падати. До слова, золото має такий же вплив і на австралійську, канадську і новозеландські товарну валюту. Австралія — один з найпотужніших постачальників золота, а Канада займає верховенство по нафтової видобутку, тому на кореляції таких активів трейдери можуть непогано заробити.

    Постійний моніторинг ринку — ось основа успішної роботи на будь-якому фінансовому ринку. Трейдер повинен максимально оптимізувати систему аналізу переміщення всіх фінансових активів, не залежно від того якими він займається особисто. Краще організувати роботу з моніторами, які дають можливість відслідковувати відразу кілька торгових платформ.

    Приклад

    При такій оптимізації можна в найкоротші терміни отримувати інформацію про зміни на ринках в найкоротші терміни. Аналізувати динаміку тих чи інших пар, зміни на ринках і мати уявлення про ситуацію в цілому. Таких моніторів сьогодні безліч і кожен може вибрати ті інформери, які максимально відповідають його вимогам і скорочують час на вивчення ринку.

    Акули фінансових ринків використовують величезну кількість показників з усіх куточків планети і співвідношення всіх можливих торгових індексів. Вони проводять постійний аналіз всіх ринкових статистик. Вся ця інформація вкрай важлива для успішної взаємодії з кожним ринком, кожної валютою і абсолютно для всіх фінансових інструментів.



    Зараз ви знаходитесь тут:



    Можливо, вас зацікавить: